개별 증권 (또는 포트폴리오)의 수익이 증권 시장의 움직임에 얼마나 민감하고 반응 적으로 변동하는지를 보여주는 숫자는 종종 현대 포트폴리오 이론에서 사용됩니다.
β = 개별 증권의 수익 ÷ 시장 전체의 수익

로 표시됩니다.

​​예를 들어, 주식의 베타 가치가 1.5 인 경우 전체 시장이 10%상승하면 주식이 15%상승하고 전체 시장이 10%하락하면 주식이 15%하락한다는 것을 의미합니다. 하다. 따라서 위험 지표로 볼 수 있으며, 전체 시장이 증가한 것으로 판단되면 베타 가치가 높은 주식에 슬롯 머신 하는 법카지노 하거나 전체 포트폴리오의 베타 가치를 "1"에 연결하면 주식이 사용됩니다. 선택을 위해.

하나의 변수 y (설명 변수)의 데이터가 다른 변수 X (설명 변수)의 데이터에서 예측되는 회귀 분석을 수행 할 때 y = α + βX, 최소 제곱 방법이 사용됩니다.
β = (X 및 Y의 공분산) ÷ (X의 분산)
.